My Trading Story

30 Mei 2011

Trading System

Bisakah saya meng-copy Trading System (TS) yg sudah jadi ?

Ini adalah pertanyaan yg sering ditanyakan oleh Trader Pemula (seperti
saya). Apalagi TS nya sudah terbukti berhasil dengan baik di masa lalu,
seperti Turtle System, Chandelier System, dll. Kan enak kita tinggal
meng-copy paste, TS tsb dan mengalirlah CUAN ke rekening saya . Inilah
impian banyak Trader yg sering disebut dengan HOLY GRAIL (HG). Banyak Trader
yg TERUS MENERUS mencari HG sepanjang hayatnya . Dan seperti ditulis di
banyak buku oleh penulis /trader senior seperti Alexander Elder dan Van K
Tharp; jawabnya TIDAK AKAN PERNAH DITEMUKAN. Mengapa ? Saya akan membahasnya
dengan mengaitkan dgn QTS , tapi ini pendapat pribadi ya .

1. PROFIL TRADER. Dari sini akan didapat bahwa sifat trader terhadap
resiko itu berlainan. Ada yg tipe menghindari resiko, moderat, dan berani.
Nah dari sini saja akan terlihat bawa Trader yg Objektif akan melihat Resiko
dr TS yg dipilih. Bila menggunakan metoda QTS akan terlihat ketika dilakukan
BackTest (BT) antara lain dgn komponen MDD ,yaitu penurunan maximal terhadap
Equity. Jadi kalau modal awal kita Rp. 100 juta , lalu stlh 3 bln meningkat
menjadi Rp. 150 juta dan menjadi Rp. 75 juta pada bulan berikutnya berarti
MDD nya 50%. Walaupun pada akhir tahun naik laig . Siapkah mental /emosi
kita bila modal kita menjadi setengahnya ? Bagi penghindar resiko tentu
saja tidak mau mengambil TS seperti itu, MDD yg dapat ditolelir TANPA
MEMBUATNYA MULES , STRESS, dan INSOMNIA mungkin dibawah 15%. Sebaliknya bagi
yg berani thd resiko akan dilambil juga TS tsb. Tiap trader itu unik kok,
dan gak usah malu untuk menjadi unik.

2. WATCHLIST. Sebelum kita melakukan BT thd suatu TS, harus kita
tentukan dulu saham-saham apa saja yg akan kita jadikan kandidat
pemilihannya. Misalkan LQ45, Kompas100, JII, SAham2 Energi, atau pilihan
sendiri yg sekiranya nyaman bagi 'belief' nya misalkan Kompas100 dikurangi
saham2 rokok dan perbankan, dll. Dalam AB istilah ini dikenal dgn Watchlist.
Saya pernah melakukan riset kecil2an terhadap suatu TS dgn periode yg sama
dan Watchlist yg berbeda. Misalkan kita akan meng-optimize MaxOpenPositions
(MOP) . Ternyata didapat MOP yg berbeda thd Watchlist yg berlainan sehingga
menghasilkan hasil yg berbeda pula.

Perhatikan table dibawah ini hasil dari BT thd 2 watchlist yg berbeda :

Dengan menggunakan 2 Watchlist yg berbeda (SmartSafe dan LQ45) akan didapat
MOP yg berbeda (4 dan 10) akibatnya CAR dan MDD pun berbeda pula.

Jadi penting untuk menentukan WATCHLIST sebelum memilih TS

3. PROFESI TRADER. Seorang FullTime Trader tentu berbeda dgn
Non-Fulltime Trader yg memiliki profesi lain selain trading. Ketika hendak
memilih TS pastikan bahwa TS tsb cocok dgn keadaan kita. Hal ini dinyatakan
dalam SetTradeDelays(0,0,0,0) bagi FullTime Trader yg menggunakan data
RealTime dan SetTradeDelays(1,1,1,1) bagi Non-FullTime Trader yg (biasanya)
menggunakan delayed data (EOD ).

Jadi pastikan bahwa hal-hal diatas sudah dipertimbangkan sebelum memilih
(membeli) TS, lakukan BT terlebih dahulu agar hasilnya terukur dan objektif.

Salam belajar,

Husni

07 Mei 2011

sama bandar harus sopan

lihat kasus ANTM kemaren sempat memberi sinyal siap beli.
tapi jika kita nekad beli, berharap untungnya lebih gede dengan beli dibawah
itu artinya tidak sopan :)

silahkan big boys masuk dulu, kita ikutan saja ya.....

Lihat jika nekat masuk malah digebukin ke bawah